基金经理能力评价与量化选基策略
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摘要
本报告系统性构建了基金经理能力评价模型，采用科学的动态业绩比较基准和多维度可比指标，重点考察选股及行业配置能力，淡化择时能力。在量化选基策略中，通过对8000多个基金及2000基金经理的指标计算，择优构建基金组合，半年换仓、选择10只基金时实现对偏股型基金指数年化超额收益5.7%，对沪深300指数年化超额15.2%。此外，结合基本面判断的主动调整方案表现更佳，体现出量化与基本面相结合的投资优势。[page::0][page::2][page::5][page::9]
