市场交投活跃，IC合约贴水幅度大幅收窄【股指分红监控】

创建于 2026-01-08T08:18:37.384797+08:00 更新于 2026-01-08T08:24:40.640565+08:00

摘要

本周报告跟踪股指期货（IH/IF/IC/IM）在剔除分红影响后的升贴水与基差期限结构，发现以中证500（IC）为代表的小市值覆盖指数贴水幅度较大但近期显著收窄；同时给出分红点位测算流程、成分权重/净利润/股息率/除息日的估计方法，并验证了模型在大盘指数上的预测误差小于5点、中小盘约10点左右的表现，为期货基差及套利判断提供量化工具与历史分位参照 [page::0][page::8]

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