多因子系列之六 寻找财务数据中的alpha信息
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摘要
本文系统构造了超过4600个财务因子，采用多重检验方法排除数据挖掘影响，筛选出364个仍显著的alpha因子。通过统计检验和表现持续性分析验证了因子有效性，并结合应付职工薪酬、预收款项、应交税费和杠杆率变化等财务指标，挖掘出逻辑清晰且稳定的财务类因子，为寻找具有超额收益的因子提供重要参考 [page::0][page::1][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]
