WEAK ERROR APPROXIMATION FOR ROUGH AND GAUSSIAN MEAN-REVERTING STOCHASTIC VOLATILITY MODELS
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摘要
本文研究带有高斯与粗糙均值回复波动率的随机Volterra模型，构造并分析了一种核积分型Euler离散方案，证明了对波动率的弱收敛率为O(v_n(α))，并进一步在多项式检验函数下将该速率推广到资产对数价的弱误差，其中v_n(α)按α取值分段给出 [page::1][page::6][page::17].
