On the Separability of Vector-Valued Risk Measures

创建于 2025-05-12T15:57:41.695122+08:00 更新于 2025-05-21T11:12:27.303454+08:00

摘要

本文从公理化视角定义了凸和下半连续的向量值风险度量，证明它们必然是坐标分离的，忽略了输入随机向量的依赖结构，且指出集合值风险度量可避免该局限，进一步推广至条件风险度量，表明凸向量值风险度量不适合作为资本分配规则和系统性风险评估的动态工具[page::0][page::3][page::8][page::9]。

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