高频因子跟踪：上周价量背离因子表现稳定

创建于 2026-01-21T16:33:31.924414+08:00 更新于 2026-01-21T16:41:11.923890+08:00

摘要

本报告跟踪三类高频选股因子（价格区间、量价背离、遗憾规避）及基于它们构建的中证1000指数增强策略，发现因子在样本外整体表现良好但存在阶段性回撤；高频“金”组合年化超额收益约9.53%，超额最大回撤约6.53% [page::1][page::9][page::10]。