低频因子动量与宏观利率相关性研究

创建于 2025-07-21T06:50:00.951532+08:00 更新于 2025-07-21T09:25:02.440915+08:00

摘要

本文系统研究了低频因子动量（差分动量和惯性动量）与宏观利率的相关性，采用几何相关性和覆盖度指标综合评估，发现多数低频因子动量间相关性较低，关键宏观因子如企业家信心指数、企业景气指数与利率存在显著正相关关系。同时揭示部分因子动量存在延迟效应，为利率量化研究提供新思路与定量依据。[page::4][page::10][page::14][page::17][page::20]

速读内容

深度阅读