寻找行业 “似曾相识” 的轮动规律——行业轮动策略专题之（六）

创建于 2025-07-21T10:46:34.223702+08:00 更新于 2025-11-20T21:28:26.214367+08:00

摘要

本报告基于对历史行业启动顺序序列的量化匹配，寻找“似曾相识”的行业轮动规律，通过相关系数方法匹配行业启动序列，筛选出后续涨幅较大的超配行业组合。实证回测显示，策略2008至2010年表现稳健，超额收益率接近20%，2013年样本外测试亦获得近13%超额收益。该量化方法绕开复杂宏观逻辑，着重历史行业序列匹配和超额收益验证，为行业配置提供科学依据 [page::0][page::13][page::16]。

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