系统化择时之路 1-择时的基本法
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摘要
本报告通过William F. Sharpe择时理论复现及沪深300期货实证，提出系统化择时的三大基本法：高频率、多信号、泛化能力。基于此构建包括趋势跟踪、日历效应、会员持仓与期货多空博弈的多信号择时策略，并在2016年至2020年期间实现沪深300期货择时年化收益146.97%、夏普率3.28，最大回撤21.64%，中证500期货年化收益162.36%，夏普率3.15，最大回撤14.87%，表现优异且具有泛化能力，显著战胜基准买入持有策略。[page::0][page::2][page::3][page::7][page::11][page::12]
