金融工程：沪深300 增强本年超额基准 7.12% 戴维斯双击策略
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摘要
本报告聚焦沪深300指数增强策略，重点揭示戴维斯双击策略、净利润断层策略及基于投资者偏好的沪深300增强组合的构建与表现。戴维斯双击策略通过低市盈率买入高成长股票，实现EPS与PE双击，2010-2017年回测年化收益26.45%，超额21.08%。净利润断层策略结合业绩超预期与股价跳空，2010年至今年化收益31.40%。沪深300增强组合以价值与成长因子构建，2023年累计超额7.12%。三策略均展现稳定的超额收益及风险控制能力，为投资者提供有效的量化选股及组合增强方案 [page::0][page::2][page::3][page::4].
