金工量化周报-风格因子和量化组合跟踪周报 20200427-20200430
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摘要
本报告回顾了2020年4月27日至30日市场主要宽基指数及中信一级行业指数表现，重点分析了9大类风格因子的短期及长期表现，发现大市值、高贝塔、低估值及低换手率风格因子表现较佳。通过构建沪深300和中证500增强组合，采用因子IC及ICIR加权方法实现积极的超额收益，建议关注低估值和低换手因子的稳健投资机会，且强化组合以指数成分股内选股为主，减少风格切换操作以降低风险 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::8]
