金融工程 戴维斯双击 2021 年以来超额基准 43.35%
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摘要
本报告系统介绍了三种量化增强策略，包括聚焦PE与EPS双击的戴维斯双击策略、结合业绩超预期和跳空反应的净利润断层策略，以及基于投资者偏好因子构建的沪深300增强组合。三策略均通过历史数据回测表现稳健，分别实现年化超额收益25.66%、31.21%和9.54%，2021年以来戴维斯双击策略超额基准43.35%，展现出较强的alpha捕捉能力，为中证500及沪深300成分股投资提供有力的量化工具支持 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
