基于宏观因子的股指与有色期货配置策略

创建于 2025-07-16T13:52:12.614979+08:00 更新于 2025-07-16T14:26:37.512528+08:00

摘要

报告基于宏观因子（进出口与景气度）构建三阶段回归模型，预测上证50ETF与有色期货ETF价差，提出价差择时配置策略。回测结果显示三种配置方案显著超额收益，最高年化收益22%，夏普率1.22，有色期货ETF作为低相关资产，提高组合收益和风险调整表现[page::0][page::4][page::6][page::8]。

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