2013 年量化投资框架与行业长效因子
创建于 更新于
摘要
本报告系统构建了基于宏观信号、市场情绪、中短期择时、行业行为模式和行业内长效Alpha因子的量化投资框架。通过六大角度量化监测A股长期趋势、情绪与资金状态，11月末综合指数信号显示市场短期反弹可能性较大但尚缺乏大级别反转。提出AS10_RSMA行业轮动选时策略，以成分股超额收益行为模式结合行业相对强度实现高胜率行业择时。深度分析银行、房地产、证券、白酒、中药行业的市值与估值风险因子动态优化Alpha因子，挖掘稳健超额收益来源。[page::0][page::3][page::13][page::20][page::21][page::23][page::24][page::26]
