流动性冲击过后如何寻找交易机会
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摘要
本报告深入分析了2024年日本加息引发的流动性冲击及其对海外风险资产的重大影响，指出历史急跌后市场大多形成双底结构并反弹，结合目标波动率策略解释市场波动率上升与持仓变化的关系。报告利用多因子周期模型和动量因子，构建全球资产配置模拟组合及月频行业轮动模型，重点推荐工业金属、贵金属等资产，并设计绝对收益ETF模拟组合，表现出稳健的风险收益特征，为全球投资者提供实操性配置建议 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::12][page::14][page::15][page::18]。
