Autoencoder Enhanced Realised GARCH on Volatility Forecasting
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摘要
本报告提出了一种基于自编码器的非线性降维方法，生成综合多种实现波动率指标的合成实现测度，并将其嵌入Realised GARCH模型中。在对标的美股、英股、澳股、港股等四大市场的实证分析中，所提模型在滚动单步波动率预测中均优于传统线性方法（PCA、ICA及均值合成），表现出更灵活的参数估计和更优的预测准确性，验证了非线性降维在提升合成实现测度效果中的潜力 [page::0][page::6][page::7][page::23][page::35][page::41]。
