军工龙头 ETF 的动态配置策略
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摘要
报告聚焦军工龙头ETF的动态仓位配置策略，基于中证军工龙头指数及最大权重股航发动力的盈利预期与估值变化，提出通过动态仓位管理有效降低投资波动和最大回撤。2020年至2022年8月间，买入持有策略收益率为8.66%，最大回撤达40%，而动态配置策略通过业绩透支反向调仓实现42.95%收益率、19.34%年化收益率及25.2%最大回撤，显著优化收益风险比。[page::0][page::2][page::3][page::6][page::7][page::8]
