公募量化指增是否存在日历效应
创建于 更新于
摘要
本报告系统分析了公募及私募量化指数增强（指增）基金的超额收益表现及因子表现，发现指增超额存在明显的日历效应，6、7月表现最佳，2、11月偏弱，下半年整体超额呈走弱趋势；估值因子持续强势，成长因子走弱。私募量化指增策略整体收益良好，尤其是中证1000指增超额明显，其他多头类策略有所回暖。报告还详尽跟踪了沪深300、中证500、中证1000三类指增基金的超额收益、回撤及历史表现，以及私募量化各策略的历史收益与动态回撤，为量化投资提供重要绩效参考[pidx::0][pidx::2][pidx::3][pidx::4][pidx::8][pidx::12][pidx::13]
