多因子选股模型之组合构建Ⅲ

创建于 2025-07-20T23:52:29.206696+08:00 更新于 2025-07-21T06:40:50.464971+08:00

摘要

本报告基于多因子有效性和筛选，采用分层赋权构建多因子综合打分选股模型，并在6个不同股票池中分别构建模拟组合。模型采用等权配置，超额收益率显著且稳健，尤其分周期非周期选股组合表现优于直接选股。同时对组合规模和因子权重进行了敏感性测试，结果证明模型表现对参数变化不敏感，具备较强实用性和鲁棒性。[page::0][page::2][page::4][page::8][page::11]

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