【金融工程】中信期货商品指数资产配置方案

创建于 2025-08-05T17:58:46.257670+08:00 更新于 2025-08-05T18:01:43.499743+08:00

摘要

本报告系统介绍了中信期货商品指数的编制体系与核心特色，重点分析了该商品指数在大类资产配置中的抗通胀属性及风险分散作用。通过股债商等权模型与风险平价模型实证显示，加入商品指数的组合相比传统股债60/40组合，显著提升了年化收益，降低波动率与最大回撤，优化了风险调整收益，凸显其在多元化资产配置中的战略价值。[page::0]

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