技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）：[T高able频_Mai价n]量相关性，意想不到的选股因子
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摘要
本报告首次结合高频成交价与成交量的相关性指标，构建了价量相关性的平均数因子、波动性因子和趋势因子，综合形成最终CPV选股因子。回测显示，该因子显著优于传统20日反转因子，表现出更高的稳定性和较低的最大回撤，且纯净CPV剔除风格与行业影响后依然具备强选股能力，为技术分析应用于量化选股提供了新方向。[page::0][page::4][page::6][page::10][page::12][page::14][page::17]
