基于价量指标的行业轮动策略
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摘要
本报告基于价量技术指标MACD、DPO及VWAP，构建行业轮动策略。通过引入择时胜率指标，对信号加权合成轮动因子，采用周频调仓选择强势行业进行配置。策略年化收益率达13.84%，信息比率1.02，超额收益率8.36%，月胜率60.53%。在手续费调整后，策略仍优于等权基准，体现了价量指标在行业配置中的有效性和稳定性[page::0][page::3][page::5][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13]。
