ALPHA 因子何处寻觅 掘金海量技术指标 —— 多因子 Alpha 系列报告之（二十一）
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摘要
本报告基于技术分析理念，系统选取101个技术因子，覆盖8大类指标，并采用排序法构建多空组合，筛选可带来超额收益的技术因子。重点推荐CR、PVT、Aroon三大技术因子，回测结果显示，6日ROC变动速率、20日成交金额和SRMI动量修正指标等具备较高信息系数(IC)、信息比(IR)、胜率及稳定的收益表现。多个技术因子之间存在不同程度的相关性，换手率适中因子更适合实际投资。报告为技术因子在中国股票市场的应用提供了重要参考 [page::0][page::24][page::27][page::44][page::48]
