信·期权 | ETF期权加权隐波快速上升后回落，曲面Skew值升至近一年新高
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摘要
本周报告总结了ETF期权在突发利空推动下的隐含波动率和曲面Skew变化：3月23日隐波快速上升随后回落，50ETF/300ETF等权重隐含波在长期中位数附近，但科创50等品种仍处高位；多类ETF的Skew已升至近一年新高，反映市场谨慎情绪上升；趋势类与配置类期权组合在本周表现分化，卖认购/熊市价差在趋势组合中表现相对较好，而配置类多数组合虽亏损但优于标的指数；通过相似行情匹配的方法识别三段历史相似行情以评估短期组合表现并提示不确定风险 [page::0][page::2][page::3][page::4]
