Elicitability and identifiability of tail risk measures
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摘要
本报告系统研究尾部分布风险度量的可识别性和可引出性，揭示了尾风险度量与其生成函数之间的紧密联系，并提出了一类加权评分函数，促进尾风险回归拟合和模型验证，特别论证了尾期望值和对应分位数的联合可引出性，实现了风险管理中的模型比较与回测方法创新 [page::0][page::1][page::4][page::5][page::11][page::12][page::21]。
