事件类策略之六：基于多因子框架的事件轮动研究
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摘要
报告基于股东行为、分红、业绩预报、固定报告增长及定向增发等五类事件因子，采用超额收益法、IC值法、t值法构建事件轮动策略。三种方法均有效，策略整体年化超额收益约15%，偏向因子动量，波动较大但稳定性较好，适合中小盘股票池轮动操作，为多因子投资体系提供了事件类因子补充，展示了事件因子在不同市场状态下的超额收益特征并验证了策略参数的稳定性[page::0][page::2][page::4][page::5][page::7][page::8][page::9]。
