基于冲击成本分析的股指期货套利策略

创建于 2025-06-30T14:08:02.026467+08:00 更新于 2025-06-30T14:16:07.755704+08:00

摘要

本报告基于mean-reverting模型构建股指期货套利策略，采用冲击成本函数测算及模拟优化入场点、止盈线和交易周期。实证显示，在考虑交易成本的严格条件下，本策略相比传统均值偏差套利策略表现优异，实现了正收益。研究结合秒级交易数据，探讨了合理基差动态确定和市场冲击对套利空间的影响，为高频股指期货套利提供了理论与实证支持[page::0][page::2][page::8][page::11]。

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