FinReport: Explainable Stock Earnings Forecasting via News Factor Analyzing Model
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摘要
本报告提出FinReport，一种基于新闻因子分析的股票收益预测解释模型。模型融合Semantic Role Labeling（SRL）和Semantic Dependency Parsing Graph（SDPG）技术提取新闻语义信息，结合Fama-French五因子模型引入新闻效应因子（News Effect Factor），提升收益预测的准确性和解释力。风险评估模块基于EGARCH模型构建VaR风险指标，辅助风险控制。实验结果显示，FinReport在分类准确率、解释力和实盘回测收益率等方面均优于现有方法，实现收益提升与风险可控的平衡，为普通投资者提供了自动化、专业且可解释的投资报告生成系统。[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]
