战术资产配置的量化方法（上）

创建于 2025-07-20T22:58:45.427747+08:00 更新于 2025-07-21T04:36:18.419536+08:00

摘要

本报告解读Faber（2007）提出的基于10个月简单移动均线的量化择时模型，模型在20多个市场及包含5类资产的投资组合中样本内外均表现优异，显著提升风险调整收益率，降低波动率和最大回撤，帮助规避熊市风险，实现股票收益同时承担债券级别风险，模型简单且稳定，具备较强实用价值。[page::0][page::2][page::4][page::8][page::12]

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