JASON’s alpha: 基本面 $+$ 量价复合策略
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摘要
本报告详细介绍了包含3个基本面因子（EPS增速跳跃、预期外经营现金流和内涵价值/价格）与2个量价因子（早盘主动净流入率、上下影线标准差）的JASON复合策略。策略实现年化收益20.04%，TOP50组合年化收益24.17%，均显著超越等权基准。各因子相关性低，且多年度均实现稳定超额收益，选股涵盖成长、质量和资金流动性多维度信息，有效融合多源数据驱动选股性能提升。[page::0][page::3][page::23]
