选股因子的降维方法研究及模型表现对比
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摘要
本报告系统探讨了多种选股因子的降维方法，包括类别内选取最强因子、加权降维以及PCA降维，并针对以上方法及其改进进行了充分的实证回测分析。结果显示，基于类别内正交因子IC最高法获得的复合因子表现最佳，显著提升了因子的IC、ICIR和多空收益率，优于未降维模型和其他降维方法。报告还详细展示了各类因子降维权重的动态分配及不同方法对各类因子选股效果的影响，为多因子模型构建和因子降维策略提供了重要参考。[page::2][page::4][page::6][page::8][page::12][page::16]
