中证 2000 指数增强策略及小盘价值、成长、均衡组合构建—多因子选股系列研究之十三
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摘要
本报告围绕中证2000指数的构建背景和成分股特征，通过因子有效性验证，构建了基于多因子的指数增强组合。报告同时设计无约束小盘价值、小盘成长及小盘均衡组合，结合丰富的市值、估值、成长及量价因子，展现了显著的超额收益和较好的风险调整表现，反映了中证2000指数在小微盘股投资中的独特价值。各组合表现均优于基准指数且风格暴露符合预期，为投资者提供了具实操性的量化选股策略参考 [page::0][page::6][page::8][page::10][page::11][page::15][page::19]
