短期股价走势的预测信息（2）—— 个股盘中异动
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摘要
本报告基于A股市场盘中异动定义，发现明显的短期价格反转效应：盘中急速上涨后短期回落，盘中急速下跌后短期反弹，且该信号在不同幅度阈值下均显著。结合市场$\mathrm{T}+1$机制和融券不成熟特征，次日开盘集合竞价有效修复价格偏差。尾盘30分钟触发上涨异动的个股存在稳定的次日低开效应，95%以上日胜率。该信号用于沪深300、中证500增强组合，实现年化超额收益提升3%-7%。该量化交易策略为克服人性贪婪恐惧的科学有效投资方式 [page::0][page::1][page::4][page::6][page::8][page::10][page::11][page::13]
