Structural Dynamics of G5 Stock Markets During Exogenous Shocks: A Random Matrix Theory-Based Complexity Gap Approach
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摘要
本文提出基于随机矩阵理论的“复杂性差（Complexity Gap）”衡量指标（Δ=归一化最大特征值−平均相关性），揭示G5股票市场在外生冲击下呈现一致的三阶段结构响应：崩塌（Δ≈0）、假性恢复（短暂再扩张）与最终稳固恢复；序列熵分析与扇形热图验证了该模式，并显示低Δ显著预示后续投资组合波动性上升，为冲击后状态依赖的风险指标提供了可操作信号 [page::0]
