量化视角下的资产配置—FOF 专题系列报告之八
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摘要
本报告从动态、静态和长期资产配置策略出发，结合风险平价、因子策略及RSRS择时模型，提出量化资产配置方案。风险平价+因子+RSRS策略显著提升收益，降低波动与最大回撤。针对目标日期基金，基于CRRA效用函数构建Glide Path，实现权益资产随年龄动态调整，支持多期定投分散风险，为投资者养老资产配置提供实证支持[page::0][page::4][page::6][page::9][page::14][page::16][page::19][page::20][page::21]。
