沪深300指数期货展期策略研究——价差分析与策略构建
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摘要
本报告针对沪深300指数期货的展期策略进行了系统研究，分析了期货跨期价差波动和合约流动性特征，借鉴商品期货指数远期曲线管理思想，构建并比较了多种静态与动态展期策略。结果显示，动态择机转换策略在提高展期收益及风险控制上具有显著优势，同时流动性为策略收益的关键制约因素，研究为股指期货投资者优化展期策略提供了理论与实证支持 [page::1][page::5][page::10][page::17][page::18][page::19][page::20][page::22]
