VN.PY 框架介绍及风险平价模型在 CTA 策略中的应用――金融工程 CTA 策略专题报告之十
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摘要
本报告介绍了基于VN.PY交易框架及CTP接口的程序化交易体系，重点介绍了风险平价模型在商品期货CTA策略中对板块权重配置的应用。通过风险贡献均衡分配，实现动态调整交易策略的仓位管理，有效提升了策略的夏普比率并降低回撤风险。实盘回测结果显示，风险平价模型下“规则型”顺势交易策略实现了年化8.16%的收益，夏普比率达0.98，最大回撤控制在9.18%以内，验证了风险平价仓位管理的有效性和合理性[page::0][page::5][page::8][page::10][page::11]。
