基于高频数据和配对交易的统计套利策略
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摘要
报告系统阐释了基于协整的配对交易统计套利策略，结合融资融券与股指期货的市场中性对冲，实现了较为稳定的盈利。策略充分利用事件冲击导致的价格偏离进行高频交易，在控制交易成本和融资费用的基础上，获得显著超额收益。分析表明，费用是利润最大杀手，降费率显著提升收益表现。套利策略也有望扩展至指数工具应用，体现较强实用价值与推广潜力 [page::0][page::6][page::7][page::14][page::16][page::17][page::18]
