Macro Hedging Strategy: H1 2026 Review and Outlook — 2026 Macro Hedging Strategy Mid-Year Report

创建于 2026-07-09T17:54:16.377778+08:00 更新于 2026-07-09T17:59:22.588627+08:00

摘要

本报告基于2026年上半年全球宏观环境的地缘冲突、通胀预期与货币政策路径分歧，指出跨资产相关性上升、波动性提升，单一资产或单一逻辑策略难以持续获利。因此建议降低全球宏观策略的总体收益预期，但将风险平价框架作为核心底盘进行配置，并强调对头部尾部风险的对冲能力、对策略管理人筛选的严格性，以及在多资产背景下提升组合的灵活性与韧性以应对 regime shift [page::0][page::1]

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