Can ChatGPT Compute Trustworthy Sentiment Scores from Bloomberg Market Wraps?
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摘要
本报告通过对2010年至2023年间的彭博社市场摘要新闻使用ChatGPT进行两步提示词设计，构建了全球股市的情绪指标，发现情绪得分与未来股票市场收益之间存在统计显著的正相关，且该相关性在短期内为正，中长期则出现负相关，且这一模式在多个主要股市均具备显著的鲁棒性。此外，报告分析了情绪得分累计期长度对预测效力的影响，提出了兼顾反应速度与相关性的最优积累期，为基于文本情绪的量化投资信号开发提供重要参考 [page::0][page::1][page::3][page::5][page::6][page::8]
