股票关联网络中的拓扑结构

创建于 2025-07-23T00:06:50.827816+08:00 更新于 2025-11-29T19:17:04.697391+08:00

摘要

本报告基于复杂网络理论，从整体视角构建多维度股票关联网络，提取节点结构特征作为选股因子。实证发现基于收益率相关性构建的网络中多个结构指标（如中心性、邻近性、结构洞）具备显著选股能力。综合多个网络结构指标构建的复合因子，体现了较高的预测能力和稳定的超额收益，因子月均RankIC约5.5%，多空年化收益近17%。该方法拓宽了传统个体视角选股因子的研究，为量化策略提供了新的潜在应用空间。[page::2][page::21]

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