股指期货量价结合交易策略探索程序化交易系列研究之四

创建于 2025-07-20T23:53:04.859990+08:00 更新于 2025-07-21T04:10:22.251965+08:00

摘要

报告围绕股指期货市场，提出以BBI（多空指数）结合PVI（正成交量指数）的量价结合程序化交易策略—多空正量模型，验证该策略在2008年至2010年间沪深300指数及期货合约的实盘回测效果，扣除成本后保证金资金回报率达到5.6%，显示出较传统价格驱动策略更优收益及风险控制能力，验证了成交量在程序化交易中的重要性[page::0][page::4].

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