金融工程 策略分化，板块均衡配置

创建于 2025-07-21T10:47:35.399096+08:00 更新于 2025-07-21T13:55:55.415320+08:00

摘要

报告基于多维度量化策略构建了全面的行业及指数轮动框架，包括宏观事件驱动、景气度、相对估值、资金流、盈利预测及日历效应等多个因子，结合定量模型进行行业及宽基指数配置研究。多策略联合形成综合模型，历史回测显示该模型具有显著超额收益能力。近期建议聚焦计算机、医药、家电、采掘、通信、电气设备及军工等行业，以及创业板指数的优选配置。[page::0][page::5][page::6][page::23]

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