Systemic Values-at-Risk and their Sample-Average Approximations
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摘要
本报告针对基于Eisenberg-Noe金融网络模型的系统性风险度量，重点研究基于VaR的集合值风险测度的样本平均近似（SAA）收敛性质。首次拓展SAA理论至集合值风险测度，证明在Wijsman和Hausdorff拓扑下的几乎必然收敛，并设计混合整数规划方法计算SAA对集合。通过基于Bollobás优先连接模型和Pareto分布的金融网络模拟，验证算法效果及灵敏度，为系统金融风险管理提供理论与计算框架 [page::0][page::3][page::4][page::9][page::16][page::23][page::28][page::36][page::46]
