Volatility Modeling via EWMA-Driven Time-Dependent Hurst Parameters

创建于 2025-09-09T11:20:16.800957+08:00 更新于 2025-09-09T11:28:02.488223+08:00

摘要

本文提出了一种基于EWMA的时间动态Hurst参数rBergomi波动率模型，结合粗路径理论证明其存在性和唯一性，解决了传统恒定Hurst模型的不足，在多资产类别实证中表现出更优的分布拟合和定价准确性，提升了波动率粗糙度动态捕捉与风险管理能力[page::0][page::1][page::5][page::7]。

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