基于模式聚类的短线选股模型
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摘要
本报告提出基于层次K-均值聚类算法，挖掘中证800成分股15分钟线的成交价格和成交量模式，通过折线段拟合和欧式距离计算时间序列相似度，识别出198个价格模式和194个成交量模式。进一步引入Average Precision指标，对价格与成交量模式进行组合，形成Top和Bottom组合，证明价格模式对股价涨跌预测解释力较强，成交量模式解释力较弱，结合后提升预测稳定性和准确率。实证分析显示，Top组合在样本内胜率较高，样本外区间受市场趋势影响表现不佳，Bottom组合表现相反。报告还探讨了模式识别的优化方向及指数投资和择时应用。[page::0][page::4][page::8][page::14][page::20][page::24]
