央国企量化选股优选策略与 7 月组合——央国企量化选股月度跟踪

创建于 2025-07-22T15:15:58.866001+08:00 更新于 2025-07-22T16:40:45.006764+08:00

摘要

本报告基于沪深A股央国企的多因子量化模型，结合股息率、估值、波动等7个维度构建选股组合，实现自2016年以来显著超额收益。产出多条细分主题组合（如“一带一路+”、“数字经济+”等），均获得较好收益表现及风险控制，具有持续优化的潜力[page::0][page::3][page::5][page::7][page::9][page::10]。

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