因子跟踪月报—贝塔成长动量因子表现较好

创建于 2026-02-02T09:22:48.885996+08:00 更新于 2026-03-22T21:41:13.309797+08:00

摘要

本月因子跟踪显示：在全A及主要指数中，风格因子以贝塔、成长与动量表现最佳；Alpha因子中FZ11、FZ10与FZ4表现突出。报告基于多因子（参考CNE5）与单因子（IC与因子收益）检验，因子处理包括去极值、标准化与市值/行业中性化，并以“多头前20%等权”构建因子组合进行收益统计与回测分析，为策略因子轮动与组合构建提供参考 [page::0][page::1][page::9]

速读内容

深度阅读