分析师预期调整事件增强选股策略全攻略——因子深度研究系列
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摘要
本报告基于分析师盈利预期调整、目标价格及投资评级三大信息构建因子和事件，结合事件增强方法构建选股策略。实证结果显示，EPS_FY1、EPS_FY2和净利润FY1均主动上调叠加盈利预期调整幅度的因子增强策略年化收益33.64%，超额中证500年化收益29.39%，信息比率2.32，胜率71.43%。该策略覆盖面广，行业分布均衡，体现出强逻辑和优秀的历史收益表现[page::0][page::25][page::28]。
