A股的“Sell in May”效应
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摘要
本报告通过2000-2019年A股上证综指及中信一级行业月度收益率数据，验证了显著的“A股Sell in May”日历效应，提出5月至9月的“夏季”市场表现较差，尤其行业轮动体现国防军工表现稳定优异；结合资金流、ETF、两融及扩散择时指标进行综合分析，建议5月谨慎多看少动，仓位控制为主，保持成长风格配置 [page::0][page::2][page::4][page::11][page::17][page::21][page::23][page::27]
